Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA)

Futuro de IPCA

  • O produto

    O ativo subjacente do contrato futuro é o índice IPCA para o mês de vencimento, ou seja, o que está negociando, implicitamente, é a inflação futura compreendida entre a data de negociação e o vencimento do contrato.

  • Características técnicas
    Objeto de negociaçãoÍndice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
    Código de negociaçãoIAP
    Tamanho do contratoR$25,00 por ponto de índice.
    CotaçãoNúmero índice com duas casas decimais.
    Variação mínima de apregoação0,01 ponto.
    Lote padrão5 contratos.
    Último dia de negociaçãoSessão de negociação anterior à data de vencimento.
    Data de vencimento15º dia do mês de vencimento. Caso não houver sessão de negociação, a data de vencimento será a próxima sessão de negociação.
    Meses de vencimentoTodos os meses.
    Liquidação no vencimentoFinanceira.
  • Vantagens do produto
    • Protege o investidor contra a oscilação de preço medida pelo Índice IPCA.
    • Possibilidade da realização de hedge de títulos públicos referenciados em IPCA.
    • Alavancagem com menor aporte de margem de garantias por conta de mecanismos de mitigação de riscos do contrato futuro se comparado com derivativos de balcão sem contraparte central.
BM&FBOVESPA © 2016. Todos os direitos reservados. Termos e condições de uso.