Taxa DI

Futuro de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia

  • O produto

    O Contrato Futuro de DI1 tem como ativo subjacente a taxa média diária dos Depósitos Interfinanceiros (DI), calculada e divulgada pela CETIP, compreendida entre a data de negociação, inclusive, e a data de vencimento, exclusive, e é utilizado para proteção e gerenciamento de risco de taxa de juro de ativos/passivos referenciados em DI.

    O contrato tem valor nocional de R$100.000 na data de vencimento, e o valor na data de negociação (PU) é igual ao valor de R$100.000 descontado pela taxa negociada. Como a posição é atualizada diariamente pela Taxa DI através da dinâmica de atualização do PU pelo fator de correção, o investidor que carrega a posição até o vencimento recebe ajustes diários que somados equivalerão à diferença entre a taxa de juro contratada e a realizada, sobre o montante financeiro da operação. 

  • Características técnicas
    Objeto de negociaçãoA taxa de juro efetiva até o vencimento do contrato, definida pela acumulação das taxas diárias de DI no período compreendido entre a data de negociação, inclusive, e o último dia de negociação do contrato, inclusive.
    Código de negociaçãoDI1
    Tamanho do contratoPreço unitário (PU) multiplicado pelo valor em reais de cada ponto, sendo cada ponto equivalente à R$1,00 (um real). O contrato vale 100.000 pontos no vencimento.
    CotaçãoTaxa de juro efetiva anual, base 252 dias úteis, com até três casas decimais.
    Variação mínima de apregoação0,001% do 1º ao 3º mês de vencimento; 0,005% do 4º ao 12º mês de vencimento; e 0,01% para os demais vencimentos.
    Lote padrão5 contratos.
    Último dia de negociaçãoSessão de negociação anterior à data de vencimento.
    Data de vencimento1º dia útil do mês de vencimento.
    Meses de vencimentoTodos os meses.
    Liquidação no vencimentoFinanceira.
  • Vantagens do produto
    • Ferramenta para a gestão de risco de taxa de juros.
    • Possibilita a troca de ativo/passivo referenciado em taxa DI em taxa prefixada.
    • Alavancagem com menor aporte de margem de garantias por conta de mecanismos de mitigação de riscos do contrato futuro, se comparado com derivativos de balcão com contraparte central.
  • Ranking de participantes (nº de contratos) - 04/2017
    • 10.152.557
      UBS BRASIL CCTVM S/A
    • 5.556.197
      XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A
    • 5.045.589
      BGC LIQUIDEZ DTVM
    • 5.005.600
      BTG PACTUAL CTVM S.A.
    • 4.301.820
      TULLETT PREBON
  • Participação por tipo de investidor - 10/2017
    • 17%
      Instituição financeira
    • 38%
      Investidor institucional
    • 44%
      Não residente
    • 0%
      Pessoa física
    • 0%
      Outros
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