Taxa DI

Operações Estruturadas de Volatilidade de Taxa de Juros à Vista

  • Características técnicas
    Objeto de negociaçãoOpção de Compra ou de Venda sobre Índice de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (IDI) e do Contrato Futuro de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de um dia (DI1), em uma proporção delta-hedge.
    Código de negociaçãoVID
    Tamanho do contrato1 contrato = 1 opção.
    CotaçãoO prêmio da opção, em pontos de índice.
    Lote padrãoMúltiplos de 5 contratos, com o mínimo de 50 contratos.
    Meses de vencimentoTodos os meses.
  • Vantagens do produto
    • Mecanismo que viabiliza a estratégia de negociação de volatilidade de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia.
    • Elimina o risco de execução em livros de ofertas independentes ao oferecer, em uma única operação, a negociação de dois produtos.
    • Simplicidade de negociação sem a necessidade de calcular a quantidade delta-neutro de contratos futuros a serem negociados, uma vez que o valor é automaticamente calculado pela B3.
  • Participação por tipo de investidor - 05/2016
    • 8%
      Instituição financeira
    • 86%
      Investidor institucional
    • 2%
      Não residente
    • 4%
      Pessoa física
    • 0%
      Outros
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