Tarifas de Cupom Cambial de OC1

Contratos base

  • Futuro de Cupom Cambial Baseado em Operações Compromissadas de Um Dia (DCO)
  • Forward Rate Agreement de Cupom Cambial Baseado em Operações Compromissadas de Um Dia (FRO)
Tarifação aplicável a
  • Futuro de Cupom Cambial Baseado em Operações Compromissadas de Um Dia (DCO)
  • Forward Rate Agreement de Cupom Cambial Baseado em Operações Compromissadas de Um Dia (FRO)
  • Swap Cambial com Ajuste Periódico Baseado em Operações Compromissadas de Um Dia (SCS)

Cálculo do custo unitário específico

form_custo_unitario_especifico.png

Onde:

Custo Unitário = valor calculado para os emolumentos ou taxa de registro variável para um contrato;

legenda_P.png = custo médio apurado para os emolumentos ou taxa de registro variável, baseado no ADTV e nas tabelas, de forma progressiva;

Prazo = duração do contrato, limitado entre 30 e 270 dias corridos. Para o FRO, o prazo da operação é dado pela diferença entre o prazo da ponta longa e o prazo da ponta curta;

Dólar = taxa de câmbio (PTAX de venda) referente ao último dia do mês anterior à data de negociação do contrato.

Emolumentos e taxa de registro – componente fixo e variável

ADTV Emolumentos (% a.a.) Taxa de registro
De Até Componente variável (% a.a.) Componente fixo (R$)*
1 100 0,0016816 0,0015925 0,1166181
101 1.000 0,0015135 0,0014332 0,1166181
1.001 1.400 0,0014574 0,0013801 0,1166181
1.401 3.400 0,0013453 0,0012739 0,1166181
3.401 14.850 0,0012892 0,0012209 0,1166181
Acima de 14.850 0,0011771 0,0011147 0,1166181

*Isento para futuro de cupom cambial de OC1 com vencimento inferior a 90 dias corridos.

Para operações estruturadas, as tarifas incidem sobre cada perna da operação.

Políticas de incentivo

As políticas de incentivo abaixo incidem somente sobre os emolumentos e taxa de registro variável. O valor da taxa de registro fixa permanece inalterado.

  • Daytrade:
    • Futuro: 50% do custo unitário calculado para os emolumentos e taxa de registro variável do futuro.

Taxa de permanência

Contrato Fator de redução (λ) Valor pro dia (p)
Cupom Cambial OC1 0,84 R$ 0,00350

Taxa de liquidação

Para os contratos de cupom cambial de OC1 será cobrada tarifa de liquidação de US$ 0,11 por contrato na liquidação.

Tributos que influem na formação das tarifas” artigo 1º, §2º, da Lei nº 12.741/12:
As taxas descritas nesta página incluem o valor do PIS e da COFINS, cuja alíquota total é de 9,25%, e o valor do ISS cuja alíquota pode variar de 2% a 5%.
Os emolumentos e taxas de negociação incluem o valor do PIS e da COFINS, cuja alíquota total é de 9,25%.
Há contribuições previdenciárias indiretamente alocadas nos custos discriminados na referida Seção.

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